Credit Analysis and Credit Risk Modelling

نظرة عامة

يقوم الإقراض السليم على تحليل دقيق ورؤية واضحة للمخاطر. ينقلك هذا البرنامج الممتد خمسة أيام من تحليل القوائم المالية للمقترض وتدفقاته النقدية إلى الحكم على قدرته على السداد وتقييم مخاطر الإدارة والقطاع.

ثم تبني نماذج تقييم ائتماني مبسّطة، وتقدّر احتمال التعثّر ونسبة الخسارة عند التعثّر وقيمة التعرّض عند التعثّر، وتربط الخسارة المتوقعة بالمخصصات ورأس المال والتسعير. وتساعدك تمارين جداول البيانات وحالات الإقراض العملية على تطبيق كل أسلوب بثقة.

ما ستتعلّمه

المحتوى التقني أدناه معروضٌ باللغة الإنجليزية كما ورد في منهاج الدورة، حفاظاً على دقّة المصطلحات.

• Analyse a borrower's financial statements, cash flow and repayment capacity
• Assess qualitative factors such as management, industry and governance
• Build and interpret credit scoring and rating models
• Estimate probability of default, loss given default and exposure at default
• Calculate expected loss and explain its link to provisioning and capital
• Structure credit facilities with appropriate covenants and security
• Monitor credit portfolios and recognise early warning signs

المنهاج

لمن هذه الدورة

محللو الائتمان ومديرو العلاقات ومسؤولو مخاطر الائتمان والمدقّقون في المصارف ومؤسسات الإقراض.

قبل أن تبدأ

• Good knowledge of financial statements
• Comfort working with spreadsheets

جزءٌ من هذه الدبلومات

• دبلوم العالمية في التحليل المالي واتخاذ القرار
• دبلوم العالمية في العمل المصرفي والخدمات المالية