Basel III and the Final Reforms: Capital, Liquidity and Leverage

نظرة عامة

أعادت إصلاحات بازل تشكيل طريقة احتفاظ المصارف برأس المال وإدارتها للسيولة وضبطها للرافعة المالية. يشرح هذا البرنامج على مدى سبعة أيام، أي نحو 40 ساعة، حزمة بازل 3 كاملة والإصلاحات النهائية التي يُطلق عليها كثيرون اسم بازل 4، بدءاً بجودة رأس المال والهوامش الاحتياطية، ومروراً بالمنهجيات المعدّلة لمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل، وانتهاءً بالحدّ الأدنى للمخرجات.

تحسب النسب الرئيسية، ومنها نسبة الرافعة المالية وLCR وNSFR، وتربط الركيزتين الثانية والثالثة بالرقابة والإفصاح. وتتناول دراسة حالة ختامية أثر هذه القواعد في استراتيجية المصرف وتخطيط رأس ماله.

ما ستتعلّمه

المحتوى التقني أدناه معروضٌ باللغة الإنجليزية كما ورد في منهاج الدورة، حفاظاً على دقّة المصطلحات.

• Explain the evolution of the Basel framework and the reasons for post-crisis reform
• Describe the components and quality of regulatory capital and the buffers
• Calculate risk-weighted assets under standardised approaches for credit, market and operational risk
• Apply the output floor and explain the limits on internal models
• Calculate and interpret the leverage ratio, LCR and NSFR
• Relate Pillar 2 and Pillar 3 requirements to supervisory review and disclosure
• Assess the impact of the reforms on bank strategy and capital planning

المنهاج

لمن هذه الدورة

مختصو المخاطر والمالية والخزينة والتقارير الرقابية والتدقيق في المصارف، وموظفو الجهات الرقابية.

قبل أن تبدأ

• Working knowledge of bank balance sheets and financial risk

جزءٌ من هذه الدبلومات

• دبلوم العالمية في العمل المصرفي والخدمات المالية